OpceDelta
Delta opce
Option Delta
Citlivost ceny opce na změnu ceny podkladového aktiva.
Jednoduše řečeno
Delta přibližně říká, o kolik se změní cena opce při pohybu podkladu o jednu jednotku.
Praktický význam
Delta pomáhá odhadovat směrovou expozici opční pozice a používá se při delta hedgingu.
Podrobněji
Delta se mění s cenou podkladu, časem a volatilitou. U call se obvykle pohybuje mezi 0 a 1, u put mezi -1 a 0.
Na co si dát pozor
Delta není konstantní.