OpceIV
Implikovaná volatilita
Implied Volatility
Volatilita odvozená z tržních cen opcí.
Jednoduše řečeno
IV ukazuje, jak velké budoucí pohyby trhu jsou započítané v cenách opcí.
Praktický význam
Vyšší IV obvykle zdražuje opční prémia. Výrazný pokles IV po události může poškodit long opční pozici i při správném směru podkladu.
Podrobněji
IV není přímá předpověď směru ceny. Jde o parametr, který při použití oceňovacího modelu odpovídá aktuální tržní ceně opce.
Na co si dát pozor
Implikovaná volatilita neříká, zda cena půjde nahoru nebo dolů.